商业银行风险管理简介
商业银行风险管理简介
| 商业银行风险管理简介： |
| 目录： |
| 1 商业银行风险管理趋势 |
| 1.1风险管理是核心能力 |
| 1.2 银行风险控制最新进展 |
| 1.2.1 全面风险管理1.2.2 风险价值法(VAR) |
| 1.2.3 风险调整资本收益(RAROC) |
| 1.2.4 资产组合调整 |
| 1.3 传统信用风险管理方法 |
| 1.4 国际商行信用风险管理趋势 |
| 2 新资本协议与风险管理 |
| 2.1 巴塞尔新资本协议 |
| 2.2 IRB 是风险管理的有效手段 |
| 2.3 各地区对新协议的落实情况 |
| 2.4 银行资本管理的变化 |
| 2.5 中国银行业如何跟进新协议 |
| 3 全面风险管理最佳实践 |
| 3.1 信用风险管理 |
| 3.1.1 风险管理过程 |
| 3.1.2 信用风险管理战略与政策 |
| 3.1.3 信用风险管理组织架构 |
| 3.1.4 信用风险管理流程 |
| 3.1.5 信用风险分析工具 |
| 3.1.6 信用风险管理信息系统 |
| 3.1.7 信贷文化和培训 |
| 3.1.8 国际信用风险管理介绍 |
| 3.2 操作风险管理 |
| 3.2.1 操作风险内涵和特点 |
| 3.2.2 操作风险的计量方法 |
| 3.2.3 操作风险的管理框架 |
| 3.2.4 我国商行操作风险管理思路 |
| 3.3 市场风险管理 |
| 3.3.1 市场风险管理的内容 |
| 3.3.2 市场风险的计量方法 |
| 3.3.3 市场风险控制体系 |